Beweglichkeitslogik

Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf gleitende Durchschnitte zu helfen, festzustellen, hohe Wahrscheinlichkeit Handel Einstiegspunkte und profitablen Exits seit vielen Jahren. Ein bekanntes Problem mit sich bewegenden Durchschnitten ist jedoch die schwere Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch Berechnen einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte des doppelten Exponential Moving Average In der technischen Analyse. Bezieht sich der Begriff gleitender Durchschnitt auf einen Durchschnittspreis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel kann eine 10-Tage gleitenden Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis eines spezifischen Instruments in den letzten 10 10 Tage ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage berechnet. Jeden Tag schreitet die Rückblickperiode auf Basisberechnungen der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments liefert. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind choppierere langsamere gleitende Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Da ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts gerichteter Indikator ist, ist er rückläufig. Der in Abbildung 1 gezeigte doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit zu reduzieren, die bei herkömmlichen Bewegungsdurchschnitten festgestellt wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994 eingeführt, Technische Analyse von Stocks amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Glättung von Daten mit schneller bewegenden Durchschnitt. (Für eine Grundierung auf die technische Analyse, werfen Sie einen Blick auf unsere Technische Analyse Tutorial). Abbildung 1: Das Ein-Minuten-Chart des E-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt zeigt zwei verschiedene Doppel exponentiellen gleitenden Durchschnitt eine 55-Periode in blau erscheint, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen eines DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzelnen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine andere EMA mit weniger Verzögerung erzeugen als das Original zwei. Mit anderen Worten ist die DEMA nicht einfach zwei EMAs kombiniert, oder ein gleitender Mittelwert eines gleitenden Durchschnitts, ist aber eine Berechnung beider Einzel - und Doppel EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator, der zu den Diagrammen hinzugefügt werden kann. Daher können die Händler die DEMA verwenden, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu wissen und ohne Code zu schreiben oder Eingang aufweist. Vergleich der DEMA mit traditionellen Bewegungsdurchschnitten Die gleitenden Durchschnitte sind eine der populärsten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler verwenden sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden Durchschnitt Crossover, wo zwei gleitende Durchschnitte von verschiedenen Längen auf ein Diagramm gelegt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen, können Kauf - oder Verkaufsgelegenheiten bedeuten. Die DEMA kann Händler helfen, Rückschläge früher zu erkennen, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Diese Minute-Diagramm hat vier gleitende Mittelwerte: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Diese 1-minütige Tabelle von Zeigt der e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Einsatz in einem Crossover. Beachten Sie, dass der DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher erscheint als die MA-Crossover. Die erste DEMA Crossover erscheint bei 12:29 und die nächste Bar öffnet zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, Formen um 12:34 und die nächsten Bars Eröffnungspreis bei 660,50. Im nächsten Satz von Frequenzweichen erscheint die DEMA-Überkreuzung bei 1:33, und die nächste Leiste öffnet bei 658. Die MA dagegen bildet bei 1:43, wobei sich die nächste Leiste bei 662,90 öffnet. In jedem Fall bietet die DEMA-Überkreuzung einen Vorteil beim Einsteigen in den Trend früher als der MA-Crossover. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben genannten gleitenden Durchschnitt Crossover Beispiele veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich zur Verwendung der DEMA als Standalone-Indikator oder in einem Crossover-Setup kann die DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren verwendet werden, wobei die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. Durchschnitt Konvergenz / Divergenz (MACD) und dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TRIX) bewegen basieren durchschnittlichen Typen auf bewegte und kann geändert werden, um eine DEMA an Stelle von anderen traditionellen Arten von gleitenden Durchschnitten zu integrieren. Das Ersetzen der DEMA kann Händler helfen, unterschiedliche Kauf - und Verkaufsgelegenheiten zu lokalisieren, die vor denen liegen, die von den MAs oder EMAs, die traditionell in diesen Indikatoren verwendet werden, zur Verfügung gestellt werden. Natürlich immer in einen Trend eher früher als später führt in der Regel zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossovers als Kauf - und Verkaufssignale nutzen wollten. Würden wir die Trades deutlich früher bei der Verwendung der DEMA Crossover im Gegensatz zu den MA Crossover geben. Bottom Line Trader und Investoren haben lange bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Gleitende Durchschnitte sind eine weit verbreitete technische Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Anzeige und Interpretation der längerfristige Trend einer bestimmten Handelsinstrument zur Verfügung stellt. Da bewegte Durchschnitte durch ihre Natur sind nacheilende Indikatoren. Ist es hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um einen schnelleren, reaktionsfähigeren Indikator zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet Händlern und Investoren einen Überblick über den längerfristigen Trend mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit ist. (Für die zugehörige Lektüre werfen wir einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Gleitender Durchschnitt Ein technischer Analysebegriff bedeutet den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum (am häufigsten sind 20, 30, 50 , 100 und 200 Tage), verwendet, um Preisentwicklung Trends durch Abflachung große Schwankungen Ort. Dies ist vielleicht die am häufigsten verwendete Variable in der technischen Analyse. Gleitende Durchschnittsdaten werden verwendet, um Diagramme zu erstellen, die anzeigen, ob ein Aktienkurs aufwärts oder abwärts steigt. Sie können verwendet werden, um tägliche, wöchentliche oder monatliche Muster zu verfolgen. Jedes neue Tage (oder Wochen oder Monate) Zahlen werden zum Durchschnitt addiert und die ältesten Zahlen werden dadurch fallen gelassen, der Durchschnitt bewegt sich über Zeit. Im Algemeinen. Je kürzer der verwendete Zeitrahmen ist, desto volatiler erscheinen die Preise, so dass beispielsweise 20 Tage gleitende Durchschnittslinien dazu neigen, sich mehr als 200 Tage gleitende durchschnittliche Linien nach oben und unten zu bewegen. McClellan Oszillator Preis Oszillatoren (PPO) High-Low-Index bedeuten Chaikin Oszillator MTA Index Median Disparitätsindex forex EA multirule System Copyright-Kopie 2016 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 ausrechnen Tage als ersten Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unterhalb eines längerfristigen MA-Kurses abläuft. MA 10. Day Moving Average Long / Short-Signal Das 10-Tage-Moving-Average-Long / Short-Signal dient zur Identifikation von Beständen, die technisch sind Und deren Preis bis zu einem seiner 10 Tage gleitenden Durchschnitt zurückverfolgt hat. Diese Bedingung ist typischerweise ein guter Einstiegspunkt, da sie eine Situation darstellt, in der eine Aktie kurzfristig angestiegen ist und sich auf einen Bereich zurückverfolgt hat, der den Durchschnittspreis darstellt, der für die Aktie während der vorhergehenden zehn Tage gezahlt wurde. Zusätzlich zu den oben genannten Kriterien werden sowohl der Geldflussindex als auch die Steigung des nächsten längerfristigen gleitenden Durchschnitts (21 Tage) in die Formel aufgenommen. Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der den Fluss von Geld in oder aus einer Aktie verfolgt. Ein MFI-Wert über 80 signalisiert einen Überkauf (Bearish) - Zustand, während Messungen unter 20 als ein Oversold (Bullish) Zustand angesehen werden. Zur Bestätigung der langfristigen Preisentwicklung der Aktien wird die Steigung des 21 Tage gleitenden Durchschnitts verwendet. Eine Positive Steigung (Bullish) bezeichnet einen ansteigenden gleitenden Durchschnitt, während ein Negative Slope (Bearish) einen sinkenden, gleitenden Durchschnitt bezeichnet. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Bedingungen, die erforderlich sind, um die 10-tägigen Moving Average BUY / SHORT-Signale zu generieren: nbsp Buy. Stock innerhalb eines seiner 10-Tage MA Slope der 21-Tage-MA ist positiv MFI ist unter 20 (überverkauft) nbsp kurz. Lager innerhalb von 1 der 10-Tage-MA-Steigung des 21-Tage-MA ist Negative MFI ist über 80 (überkauft) Das 21-Tage-Moving-Average-Long / Short-Signal Das 21-Tage-Moving-Average-Long / Technisch gesund und dessen Preis auf innerhalb eines seiner 21 Tage gleitenden Durchschnitt zurückgegangen ist. Diese Bedingung ist typischerweise ein guter Eintrittspunkt, da sie eine Situation darstellt, in der eine Aktie kurzfristig aufwärts geht und sich auf einen Bereich zurückverfolgt hat, der den durchschnittlichen Preis darstellt, der für die Aktie während der vorangegangenen einundzwanzig Tage gezahlt wurde. Zusätzlich zu den oben genannten Kriterien werden sowohl der Geldflussindex als auch die Steigung des nächsten längerfristigen gleitenden Durchschnitts (50 Tage) in die Formel aufgenommen. Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der den Fluss von Geld in oder aus einer Aktie verfolgt. Ein MFI-Wert über 80 signalisiert einen Überkauf (Bearish) - Zustand, während Messungen unter 20 als ein Oversold (Bullish) Zustand angesehen werden. Zur Bestätigung der langfristigen langfristigen Kursentwicklung Trend wird die Steigung der 50 Tage gleitenden Durchschnitt genutzt. Eine Positive Steigung (Bullish) bezeichnet einen ansteigenden gleitenden Durchschnitt, während ein Negative Slope (Bearish) einen sinkenden, gleitenden Durchschnitt bezeichnet. Das Folgende ist eine Zusammenfassung der Bedingungen, die notwendig sind, um die 21-tägigen Moving Average BUY / SHORT-Signale zu generieren: nbsp Buy. Lager innerhalb von 1 seiner 21-Tage-MA-Steigung der 50-Tage-MA ist positiv MFI ist unter 20 (überverkauft) nbsp kurz. Lager innerhalb von 1 von seiner 21-Tage-MA-Steigung der 50-Tage-MA ist Negative MFI ist über 80 (überkauft) Stochastics ist ein Overbought / Oversold Oszillator, der heutigen Preis zu einem gegenwärtigen Fenster von hohen und niedrigen Preisen vergleicht. Diese Daten werden dann in einen numerischen Bereich, der zwischen 0 und 100 variiert, transformiert. Stochastische Ablesungen von 20 oder weniger bezeichnen einen Oversold-Zustand. Werte von 80 oder höher signalisieren ein Overbought-Szenario. Stochastische Indikatoren können entweder Schnell oder Langsam sein und werden als Fast K und Slow K bezeichnet. Langsames K ist das gleiche wie Fast K, außer dass es mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt geglättet wird, um es weniger unberechenbar zu machen. Die Relativbewegungen eines jeden stochastischen Wertes werden verwendet, um sowohl Kauf - als auch Short Sale-Einstiegspunkte zu identifizieren. Buy Signale werden generiert, wenn Fast K unter 20 (Oversold) liegt, im Wert steigt und die Slow K-Kurve von unten kreuzt. Kurze Verkaufssignale treten auf, wenn Fast K über 80 (Overbought) liegt, im Wert abnimmt und Langsam K von oben kreuzt. Wilders RSI Cross RSI wurde von J. Welles Wilder entwickelt, um Overbought und Oversold Bedingungen zu erkennen. Der Index besteht aus drei Variablen: Der Durchschnitt aller UP schließt während eines bestimmten Zeitraums der Durchschnitt aller Down schließt im gleichen Zeitraum die Länge des Zeitraums in Tagen, über die diese Mittelwerte genommen werden RSI misst den Grad der Stärke, die in einem Preisentwicklung. Wenn der Preis sinkt und der RSI auf 30 oder niedriger sinkt, sollten Händler auf eine wahrscheinliche Umkehr des Abwärtstrends hingewiesen werden, da Impulse scheinen, ihre Stärke zu verlieren. Wenn RSI bewegt sich über 70 als Preis steigt, ein Zwischen-Top ist in der Regel unmittelbar bevorsteht. Oscillator Indikatoren wie RSI sind am effektivsten in einem Handelsbereich Marktumfeld. Das Problem mit Oszillatoren besteht darin, dass Vorräte einen Overbought / Oversold Bereich eingeben und in diesem Zustand für einen längeren Zeitraum bleiben können. Die Forschung hat gezeigt, dass die besten Signale, die vom RSI-Oszillator erhalten werden, wenn der Vorrat aus diesen extremen Bedingungen herauskommt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn ein Aktien-RSI-Wert unter 30 (überverkauft) liegt und dann über 30 liegt. Kurze Verkaufssignale werden erzeugt, wenn ein Aktien-RSI-Wert über 70 (überkauft) gewesen ist und dann unterhalb von 70. Commodity Channel Index (CCI ) CCI ist ein leistungsfähiges technisches Werkzeug, das verwendet wird, um Aktien zu identifizieren, die entweder am Anfang oder am Ende ihres Handelszyklus sind. Die CCI spiegelt die Zunahme der Volatilität wider, die typischerweise auftritt, wenn sich eine Aktie entweder kurzfristig nach oben oder unten nähert. Da der mittlere Preis einer Aktie sich von ihrem durchschnittlichen Durchschnittspreis entfernt, nähert sich die Aktie einem Overbought / Oversold Bereich. CCI-Werte von & ndash; 100 oder weniger werden als Oversold (bullish) angesehen, während Lesungen von 100 und höher als ein überkaufter (bärischer) Zustand angesehen werden. Sobald die CCI eine dieser Regionen betritt, bestehen Bedingungen für den kurzfristigen Händler, um in den Markt einzutreten. Obwohl CCI-Signale hervorragende Einstiegspunkte liefern, hat die Forschung gezeigt, daß stärkere BUY / SELL-Signale erreicht werden können, indem die Eintrittspunkte verzögert werden, bis der CCI aus einem Overbought / Oversold-Bereich zurückfährt und die Nulllinie kreuzt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die CCI unter -100 abnimmt und die Nullinie von unten kreuzt, während Short Sale-Signale erzeugt werden, wenn die CCI 100 übersteigt und die Nullinie von oben kreuzt. Erzeugte ein CCI-SELL-Signal. Der Chaikin Oszillator integriert die Wirkung von Volumen und Preisbewegung bei der Bestimmung von Kauf / Verkaufspunkten. Es verwendet das Produkt des durchschnittlichen Preises für einen Tag Handelstätigkeit und Volumen. Die zugrunde liegende Prämisse ist, dass, wenn sich der Kurs einer Aktie nach oben bewegt, unter Akkumulation und nach unten bei Verteilung. Der Schlüssel ist, dass das Tagesvolumen der Bestände den Schritt bestätigen muss, um gültig zu sein. Der Chakin-Oszillator erzeugt einen Volumenmultiplikator, der während der Akkumulationsphasen zunimmt (der Bestand schließt über seinem Mittelpunkt für den Tag) und nimmt während der Perioden der Verteilung ab (der Vorrat schließt unter seinem Mittelpunkt für den Tag). Wenn alle Variablen berücksichtigt werden, hat der Chaikin-Oszillator die höchsten Werte, wenn der Preis unter starkem Volumen steigt, die Bedingungen während eines gesunden Fortschritts. Die niedrigsten Werte werden bei einer Preisreduktion bei geringer Lautstärke generiert. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Chaikin-Oszillator neue Tiefsignale erzeugt und die Steigung des 21-Tage-Gleitendurchschnitts positiv ist. Kurze Sale-Signale werden erzeugt, wenn der Chaikin-Oszillator neue Höhen macht und die Steigung des 21-tägigen gleitenden Durchschnitts negativ ist. 10 Tages - / 21-Tage-Durchschnitt Durchschnittlicher Durchschnitt Der durchschnittliche Aktienkurs ist der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten zehn Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs eine größere Wirkung auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten zehn Tagen haben wird, als es im Durchschnitt in den letzten einundzwanzig Tage. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere 10-Tage-Moving-Average den langsameren, 21-tägigen Moving Average von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere 10-Tage Moving Average den langsameren 21-Tage Moving Average von oben kreuzt. Entwickelt von Gerald Appel, Moving Average Convergence / Divergence kurzfristig (MACD-ST Cross) nutzt verschiedene exponentielle gleitende Mittelwerte eines Aktien-Schlusskurses, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Exponentielle gleitende Mittelwerte weisen den jüngsten Preisdaten ein größeres Gewicht zu und sind daher empfindlicher als einfache gleitende Durchschnittswerte. MACD besteht aus der Differenzleitung und der Signalleitung. Die Differentiallinie wird durch Messen der Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einer 12- und 26-tägigen Zeitdauer, konstruiert. Die Signalleitung ist ein 9-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt der Differentiallinie. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von unten kreuzt, während Verkaufssignale auftreten, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von oben kreuzt. Für die Differentiallinie, um die Signalleitung von unten zu überqueren, muß die Differenz zwischen dem 12-Tage - und dem 26-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitt sich vergrößern (divergieren). Damit dies geschieht, muss sich der kürzere bewegte Durchschnitt (12 Tage) von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernen. Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn diese Divergenz ausreichend ist, um ein Kreuz der Signalleitung zu verursachen. Short Sale-Signale werden generiert, wenn das Gegenszenario existiert. Der Unterschied zwischen dem 12-Tage - und dem 26-Tage-Durchschnitt muss schmal (konvergieren), was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie abnimmt. Das Signal tritt auf, wenn die sinkende Differenzlinie die Signalleitung von oben kreuzt. Moving Average Convergence / Divergence Long Term (MACD-LT Cross) wurde von Gerald Appel entwickelt. MACD nutzt verschiedene exponentielle gleitende Mittelwerte eines Aktien-Schlusskurses, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Exponentielle gleitende Mittelwerte weisen den jüngsten Preisdaten ein größeres Gewicht zu und sind daher empfindlicher als einfache gleitende Durchschnittswerte. MACD besteht aus der Differenzleitung und der Signalleitung. Die Differentiallinie wird durch Messen der Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einer 38- und 78-tägigen Zeitdauer, konstruiert. Die Signalleitung ist ein gleitender 18-Tage-Durchschnitt der Differentiallinie. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von unten kreuzt, während Verkaufssignale auftreten, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von oben kreuzt. Für die Differentiallinie, um die Signalleitung von unten zu überqueren, muß die Differenz zwischen dem 38-Tage - und dem 78-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitt sich vergrößern (divergieren). Damit dies geschieht, muss sich der kürzere bewegte Durchschnitt (38 Tage) von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernen. Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn diese Divergenz ausreichend ist, um ein Kreuz der Signalleitung zu verursachen. Short Sale-Signale werden generiert, wenn das Gegenszenario existiert. Der Unterschied zwischen dem 38-Tage - und dem 78-Tage-Durchschnitt muss schmal (konvergieren), was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie sinkt. Das Signal tritt auf, wenn die sinkende Differenzlinie die Signalleitung von oben kreuzt. 21 Tages - / 50-Tage-Gleitende Durchschnittskurve Ein gleitender Durchschnittswert ist der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten fünfzig Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs eine größere Wirkung auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten fünfzig Tagen haben wird, als es auf einem Durchschnitt in den letzten zweihundert Tagen. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere, 21-tägige Moving Average den langsameren bewegten 50-Tage Moving Average von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere 21-Tage-Moving-Average den langsameren 50-Tage-Moving-Average von oben kreuzt. 50 Tages - / 200-Tage-Umzugsdurchschnitt Durchschnittliche Bestände sind der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten fünfzig Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs eine größere Wirkung auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten fünfzig Tagen haben wird, als es auf einem Durchschnitt in den letzten zweihundert Tagen. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere bewegende 50-Tage-Bewegungsdurchschnitt den langsameren beweglichen 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere Moving Average der 50-Tage-Bewegung den langsameren 200-Tage-Moving-Average von oben kreuzt. OBV-Preisdivergenz Die ursprüngliche Theorie des On-Balance-Volumes (OBV) wurde von Joseph Granville entwickelt. Die grundlegende Annahme, die der Methode zugrunde liegt, besteht darin, dass der Markt zwischen Smart Money und der Öffentlichkeit aufgeteilt ist. Intelligentes Geld akkumuliert Aktien zu niedrigen Preisen und verteilt sie an die breite Öffentlichkeit zu höheren Preisen. Die OBV-Technik ist ein Versuch, Smart Moneys versteckte Akkumulations - und Verteilungsmuster aufzudecken, bevor erhebliche Kursbewegungen auftreten. OBV wird auf die folgende Weise berechnet. Wenn eine Aktie für den Tag geschlossen wird, wird das Gesamtvolumen für diesen Tag als Buy Induced betrachtet und daher ist die Aktie unter Akkumulation. Umgekehrt wird eine Aktie, die sich für den Tag schließt, als unter unterstelltem Druck angesehen, und die Handelsaktivität gilt als Verteilung. Das Volumen an Up-Tagen wird mit dem an Down Days gehandelten Volumen verrechnet. Das Netz ist eine 50-tägige laufende Gesamtmenge von OBV und ist entweder eine positive, bullische (BL) oder negative, eine bärische (BR) Bedingung. Kaufsignale werden erzeugt, wenn OBV positiv ist und der Preis eine negative Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er niedriger ist als es war, als OBV zuvor erreicht hatte. Kurze Verkaufssignale werden erzeugt, wenn OBV negativ ist und der Preis eine positive Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er höher ist als es war, als OBV einen neuen niedrigen Messwert aufzeichnete. Diese beiden Bedingungen deuten darauf hin, dass eine potenzielle Schlinge Schuss bewegen in der Aktie als Preis Rückkehr zu Ebenen in Einklang mit dem OBV-Indikator. Relative Stärke Breakout Relative Strength (RS) wird berechnet, indem man eine Aktienkurs-Performance und vergleicht sie mit der Preisentwicklung des SP 500 in den letzten fünfzig Tagen des Handels. RS-Werte von 1,01 oder höher sind positiv und zeigen, dass die Aktie die SP 500 in den letzten 50 Tagen durchgeführt hat. Ablesungen von 0,99 oder weniger zeigen an, dass der Bestand das SP 500 unter einer negativen Bedingung durchgeführt hat. Kaufsignale werden erzeugt, wenn RS positiv ist und der Preis eine negative Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er niedriger ist als es war, als RS zuvor erreichte. Kurze Verkaufssignale werden erzeugt, wenn RS negativ ist und der Preis eine positive Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er höher ist als es war, als RS eine neue niedrige Ablesung erfasste. Beide dieser Bedingungen deuten darauf hin, dass ein potentieller Schusswechsel in der Aktie stattfindet, wenn der Kurs dem Niveau der relativen Stärke entspricht. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Wenn nicht die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, wie über die 100-Tage oder die 50-Tage Das sind die Fragen, die gefragt werden, in der einen oder anderen Form, von Markt-Timer auf der ganzen Welt Herauszufinden, welche Indikator (e) sie verwenden, um ihnen zu sagen, wann sie die unglaubliche Partei Wall Street zu werfen. Hulbert: March Madness trifft auf Ihr Portfolio zu Mark Hulbert berät die Zuschauer, keine verantwortungslosen Bewegungen mit ihrem Aktienportfolio durch emotionale Reaktionen auf March Madness zu machen. Vor drei Wochen, erinnern Sie sich vielleicht, konzentrierte ich mich auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Einer der weit verbreiteten Indikatoren für die Bestimmung der Veränderungen in den Märkten wichtigsten Trend. Ich fand, dass es viel zu wünschen übrig ließ: Zum Beispiel hat sich seine Leistung in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert, so dass einige Forscher begonnen haben zu fragen, ob es seine Markt-Timing-Fähigkeit verloren hat. Ein weiterer Grund, warum einige Markt-Timer mit dem 200-Tage-Gleitendurchschnitt unzufrieden sind, ist keine Kritik an sich, sondern ein inhärentes Merkmal für jeden Trendfolger. Das ist, weil ein Verkaufssignal nicht ausgelöst wird, bis der Markt unter seinem durchschnittlichen Niveau der vorhergehenden 200 Handelstage gefallen ist. Bis dahin kann natürlich der Markt bereits einen beträchtlichen Verlust erlitten haben. Aus beiden Gründen forderte mich eine Anzahl von Ihnen, die meine vor drei Wochen zurückliegende Spalte gelesen haben, die Leistung viel kürzerer bewegter Durchschnitte zu messen. So thats, was ich für diese Spalte tat. Leider habe ich mit keinem der kürzeren gleitenden Durchschnitte, die ich studierte, nennenswerte andere Ergebnisse erzielt. Allerdings, die kürzesten Laufzeit der gleitenden Durchschnitte machen einen besseren Job als die 200-Tage des Aussteigens früher, wenn der Markt sinkt. Aber sie bekommen auch für einen Verlust häufiger als auch whipsawed. Im Gange sind ihre Track-Records auf lange Sicht nicht signifikant anders als die der 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Darüber hinaus litt jeder der beweglichen Durchschnitte, die ich prüfte, unter der gleichen starken Verringerung der Rückkehr in den letzten Jahrzehnten, wie ich mit dem 200-Tage-Durchschnitt fand. Überrascht durch diese Ergebnisse Norm Fosback, der ehemalige Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung und derzeit Redakteur von Fosbacks Fund Forecaster, argumentiert, dass wir nicht sein sollten. In dem Lehrbuch, das er vor drei Jahrzehnten mit dem Titel Stock Market Logic schrieb, schrieb er: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend. Einige gleitende mittlere Längen könnten in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas am besten in der Vergangenheit arbeiten und alles mögliche testen, wie konnte man helfen, aber nicht finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend sein Dass praktisch alle gleitenden mittleren Längen erfolgreich in größerem oder geringerem Ausmaß voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen funktionieren, sind die Chancen hoch, dass erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erzielt wurden. Was ist mit dem Todeskreuz. Bevor ich das Thema von gleitenden Mittelwerten unterschiedlicher Länge verlasse, möchte ich auch einige Worte über Versuche sagen, zwei gleitende Durchschnitte verschiedener Längen zu einem einzigen Trendfolgesystem zu kombinieren. Viele betrachten es als bärisch, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren kreuzt und bullisch, wenn die kürzere über die längere steigt. Übrigens, bei den 50-Tage - und den 200-Tage-Durchschnitten werden diese beiden Kreuzungen das Todeskreuz und das goldene Kreuz genannt. Ich untersuchte alle Tod und goldenen Kreuze im letzten Jahrhundert für die Dow Jones Industrial Average. Wie zuvor fand ich, dass ihre prädiktiven Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen sind. Beachten Sie aus der begleitenden Tabelle, dass während der gesamten Periode, seit der Dow seit 1896 existiert, diese beiden Crossover-Events einen respektablen Job geleistet haben. Beachten Sie aber auch, dass sie seit 1970 eine viel schlechtere Arbeit geleistet haben, während der Markt über die ein, drei und sechs Monate nach Todeskreuzen im Durchschnitt besser gelingt als nach goldenen Kreuzen. Durchschnittlicher Dowgewinn gegenüber dem nächsten Monat Durchschnittlicher Gewinnsteigerung gegenüber den nächsten 3 Monaten Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelt Symbole und ihre aktuellen Finanzstatus. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Themen Keine Ergebnisse gefunden Neueste Nachrichten